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title: 吸收_般若强势股量化手册_三线复现与自审
tags: [吸收, IC, 跳空信号, 按日聚集, 自审, 2026-11-05]
created: 2026-11-05
status: verified
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# 吸收《强势股量化手册》(般若 2026-11-05) — 三线复现 + 用他的刀砍我自己

材料: `cache/documents/doc_e07cabc60892_研究_强势股量化手册_20261105.md`（22指标IC/跳空信号/早信洗盘/四层过滤/纪律）
验证脚本: `~/stock_workspace/quant_absorb_boruo.py` → `data/quant_absorb_boruo.json`（2022-2026全市场, 我独立复算）

## 一、三线复现结果（数据先于观点）

| 他的核心断言 | 我的独立复现 | 判定 |
|---|---|---|
| 成交额 IC=-0.133（22指标最负） | **-0.1323**（ICIR -0.847, t -27.7, 1070日） | ✅几乎逐位一致 |
| 跳空 IC=+0.025（唯一稳定为正） | **+0.0256**（ICIR +0.326, t +10.7, 67.9%日为正） | ✅ |
| 60日涨幅-0.078 / 距MA20-0.071 / 量比-0.016 / 当日涨幅-0.012 | -0.0766 / -0.0654 / -0.018 / -0.0097 | ✅ 六项符号全中 |
| 跳空三条件 raw: 3,802笔 +8.92%/72.1% | 4,464笔 **+7.60%/68.3%/超额+5.28%** | ✅同量级 |
| 跳空常态(剔单日>50只): 1,378笔 +3.78%/54.4%/超额+2.62% | **1,776笔 +3.09%/51.9%/超额+2.58%** | ✅超额几乎复现 |
| 深跌档买强势: 绝对收益最高但超额-2.43%（beta不是alpha） | 深跌档 +2.51%/胜率51%最高/**超额-2.37%** | ✅方向与幅度一致 |
| 闸门(距MA60<-5%)开仓: 门内+2.49% vs 门外-1.56% | 全市场等权: **门内+1.27%(285日) vs 门外+0.30%(785日)** | ✅方向复现, 幅度约1/4 |
| 强势期超额最高(+2.31%) | 事件条件版: 弱势-5~0=+2.13 > 强势>5=+1.85 | ❌不复现→登记分歧(指数/口径差嫌疑) |

## 二、自审：★强格被他的纪律①砍出问题（本页最重要一段）

按日聚集三口径（raw / 常态=剔单日>50只 / 按日等权）：

| 口径 | n | T+20 | 超额 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|
| raw（我昨天用的） | 2,235 | +6.81% | **+5.99%** | 67.5% |
| **常态（剔8个极端日）** | 1,164 | +1.00% | **+2.72%** | 49.8% |
| 按日等权 | 283日 | +0.21% | **+0.55%** | 正日率50.5% |

- **84%的边际来自8个极端日**（最大单日占17.1%）
- 对照版（共振×平量**无位置**）：raw +2.63 → 日等权 +0.30 → **砍** → **"低位"那一刀是唯一分出生死的东西**
- **旧声明作废**：「+5.57%/命中66.7%/lift8.4/5年全正」是未做集中度修正的数字
- **审计自修记录（AI首审抓出我审计脚本的两个bug, 同日修复）**：①平量带下界误写0.5（应`VOL_SHRINK_RATIO=0.8`）→ n虚增16%（2,469→2,860之谜）；②单年文件rolling在年初是残窗 → 每年前60交易日整体剔除后复算；③判读阈值单位错（`de<1.0`=100% 应为0.01）。修后结论由"日等权-0.19=幻觉"修正为**"日等权+0.55pp=擦线弱信号"**——排序主键降级维持（擦线证据不够当主键），wiki 以本终版为准
- 已修三处落地物：hot_up_scanner 标注口径、funnel_daily 排序（强格从主键降为同档次键）、台账12行 reason 保留原样不改写历史（wiki 本页为准）

## 三、逐条内化清单

**印证我已有框架**（推理路径也一致）
1. 距MA20/位置负IC → 位置决定含义（我Q1 AUC 0.72 同向）
2. 深跌绝对收益高但超额为负 → beta/alpha分离（我S4复现）
3. 早信窗口只有1天（T0最优,T+1归零）→ 我早信曲线 L=0 双最优
4. 洗盘"急抄第一天最差"（第1-2天-1.20%）→ 我"回踩起点不是买点"
5. 板块涨停家数分水岭10只 → 我共振≥3/热数同向（集团作战）

**新增判据候选（参考级, 先验证后注入, 铁律7）**
6. **跳空三条件**（深跌距MA20<-10% + gap>1% + 不回补 + ≥2亿非ST）：我复现常态超额+2.58% → 建盘后影子通道跑样本, ≥4/6才升
7. **IC/ICIR/t 三件套**作判据准入标准（替代我裸看lift/命中率）→ 方法论级
8. 跳空五排除（量比≥3爆量/-距MA20>15%/gap>8%/<2亿/ST）
9. 缺口下沿止损（前日收盘）= 逻辑止损而非百分比止损
10. 龙头5日/跟风20日 分角色持有期
11. 洗盘快洗型（1-4天+量比<0.5）/长洗型（8-15天+量比<0.8+站回MA5）

**带限定修正**
12. 「按日重算是唯一真标准」→ 实际上他头条数字+3.78%是**常态raw非日等权**（他日等权只有+0.35%）→ 我采用三口径并报，不把日等权当唯一真理（raw=选股口径, 日等权=篮子口径, 常态=去极端）
13. 他闸门（超跌破MA60就买）vs 我闸门（止跌确认+量能）：两机制并存，他的方向复现但幅度1/4 → 登记对照, 不换我闸门
14. 「主力痕迹=反向指标」→ 与我"放量攻击日lift-0.31"一致；但限定：日线可伪造成分高的判据反向，跳空（隔夜信息）不可伪造 → 我的量价代理要按可伪造性分层

**溯源**：跳空=信息代理（非资金代理）、位置决定含义 → 《主力之道》与七公理已有表述，他给的是**量化与口径**（IC），不是新公理 → 定性"印证+量化补强"

## 四、当日绑定（立项门禁7b）

- 12条影子（强格）继续按影子跟踪，**预期改按常态口径**（超额+1.8%/非+5.6%），T+5回填照跑
- 他11-04的5只跳空信号（通富微电/先导基电/协创数据/光智科技/强一股份）：**我方扫描器0捕获**——维度不同（深跌跳空 vs ≥8%低位启动）= 非漏检，登记为**第二通道候选**（明日盘后用我的数据跑它11-05实绩对照他声称的3只守缺口+6.76~10%）
- 今日14:40 有反水/量能自动核对（job daefcf845777）

## 五、思维方式感受（他与我的差距）

1. **证伪先于立论**：22指标先砍21个再谈幸存者；四次幻觉亲手推翻自己的+8.92%
2. **第一性拆解**：放量/涨幅/均线=资金代理（可伪造），跳空=信息代理（不可伪造）→ 唯一正IC的解释是公理级的
3. **绝对与超额绝不混用**：同一结果"深跌赚beta、强势赚alpha"拆成两句话
4. **角色→参数**：持有期不是全局参数，是角色函数（龙头5日/跟风20日）
5. **诚实边界**：专章写"这套东西不能做什么"+4项未验证
6. **统计纪律可机械执行**：按日聚集是一条能写成代码的规则，不是一句提醒